工具
期權計算器
基於 Black-Scholes-Merton 模型為期權定價，並支援反推隱含波動率；即時輸出 Delta、Gamma、Vega、Theta 與 Rho。
輸入參數
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留空則按上方波動率定價；輸入市場成交價可反解隱含波動率。
計算結果（Greeks）
理論價格6.2163
Delta (Δ)0.5431
Gamma (Γ)0.0264
Vega (ν) 每 1%0.1983
Theta (Θ) 每日-0.0352
Rho (ρ) 每 1%0.1202
公式
Call: C = S·e−qT·N(d₁) − K·e−rT·N(d₂) Put: P = K·e−rT·N(−d₂) − S·e−qT·N(−d₁)
d₁ = [ ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T ] / (σ·√T) d₂ = d₁ − σ·√T