工具
期权计算器
基于 Black-Scholes-Merton 模型为期权定价，并支持反推隐含波动率；实时输出 Delta、Gamma、Vega、Theta 与 Rho。
输入参数
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留空则按上方波动率定价；输入市场成交价可反解隐含波动率。
计算结果（Greeks）
理论价格6.2163
Delta (Δ)0.5431
Gamma (Γ)0.0264
Vega (ν) 每 1%0.1983
Theta (Θ) 每日-0.0352
Rho (ρ) 每 1%0.1202
公式
Call: C = S·e−qT·N(d₁) − K·e−rT·N(d₂) Put: P = K·e−rT·N(−d₂) − S·e−qT·N(−d₁)
d₁ = [ ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T ] / (σ·√T) d₂ = d₁ − σ·√T